中国金融期权波动率指数特征与应用研究
朱才斌，周明珠
北京物资学院经济学院，北京 101149；北京物资学院研究生部，北京 101149
摘要：
期权指数作为金融衍生品期权价格的波动率衡量指标，应用在市场风险管理、市场情绪反映、对冲交易等方面具有显著的优势。美国期权指数VIX被称为“恐慌指数”，在此发挥了十分巨大的作用，而基于上证50ETF期权真实交易数据的中国波动率指数结束了我国资本市场没有波动率指数的历史。本文对国内金融期权波动率指数展开研究，旨在探索国内金融期权波动率指数的市场特征与应用效果，为国内金融期权波动率指数的完善提供政策建议。
全文PDF
关键词：期权波动率指数；上证50ETF期权；iVIX指数；VIX指数
收稿日期：2021-06-28
中图分类号：F832.5
引用本文：朱才斌.中国金融期权波动率指数特征与应用研究
